Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik

Korn, Ralf; Korn, Elke

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.

Details

Published by: Vieweg+Teubner Verlag

Publication Date: 2001-10-29

Format: Paperback

ISBN-10: 9783528169824

ISBN-13: 9783528169824

DOI: 10.1007/978-3-322-83210-8

Dimensions: 210cm x148cm

Pages: 294